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1.2 Démarche économétrique
Avant d’effectuer d’entrer dans la démarche économétrique proprement dite, nous allons faire un test de normalité sur les séries, pour vérifier que les séries suivent une loi normale et que les estimations obtenues sont sans biais. En effet, il ressort des coefficients de SKEWNESS, KURTOSIS et celle de la probabilité (cf. annexe2 ; tableau 1) […]
1.1- Analyse des données
Les données que nous avons utilisées sont issues des rapports annuels de la Commission Bancaire d’Afrique Centrale (COBAC), une base de données comprenant l’évolution bilancielle des 7 banques gabonaises en activité (Banque Gabonaise de Développement, Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Gabon, BGFI Bank Gabon, Citibank, Financial Bank Gabon, Union Gabonaise des Banques […]
Section1 – Processus d’estimation
L’analyse économétrique d’un phénomène impose une certaine discipline dans la démarché à suivre. De ce point de vue, après avoir collecté les données, il convient de les traiter afin d’éviter des régressions biaisées. Page suivante : 1.1- Analyse des donnéesRetour au menu : COMPORTEMENT FACE AUX RISQUES ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE
CHAPITRE I : PRESENTATION DES RESULTATS
Il est question, dans ce chapitre, de présenter le processus d’estimation du modèle de détermination du niveau de risque bancaire (section1) et les résultats des estimations (section2). Page suivante : Section1 – Processus d’estimationRetour au menu : COMPORTEMENT FACE AUX RISQUES ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE
PARTIE II : ESTIMATION DU MODELE ET INTERPRETATION DES RESULTATS
Dans cette deuxième partie, nous présentons l’estimation et les résultats dans le chapitre 1. Le chapitre 2 est consacré à l’interprétation des résultats obtenus. Page suivante : CHAPITRE I : PRESENTATION DES RESULTATSRetour au menu : COMPORTEMENT FACE AUX RISQUES ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE
Section 2- Les signes attendus des coefficients
Dans notre étude, nous supposons que la réglementation COOKE utilisée par la COBAC incite les banques gabonaises à disposer d’une liquidité excédentaire au détriment d’une meilleure offre de crédit au secteur privé. Les signes des coefficients c1, c2 et c3 nous permettent de vérifier cette assertion. En effet, un signe négatif au coefficient à correction […]
Section1- Formulation linéaire du modèle
Il s’agit de comprendre l’impact de la réglementation COOKE sur la prise de risque des banques. Pour cela, nous établissons une équation de la variation du niveau de risque : ΔRISK t = Δd RISK t + ε t (1) Dans ce modèle, les changements observés du niveau de risque sont composés de deux facteurs: […]
CHAPITRE II : SPECIFICATION DU MODELE
Dans ce chapitre, nous présentons la formulation linéaire du modèle (section 1) et les signes attendus des coefficients (section 2). Page suivante : Section1- Formulation linéaire du modèleRetour au menu : COMPORTEMENT FACE AUX RISQUES ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE
2.2.2- Le niveau de crédit aux PME
· PMEDt = Les prêts aux P.M.E /total actif Cette variable, qui représente la somme des prêts octroyés par la banque aux P.M.E (composée de la somme des prêts de court terme et des prêts de long terme) sur le total des actifs, nous permettra d’estimer les effets du financement des PME, sur le niveau […]
2.2.1- Le niveau de liquidité immédiate
· LIQUIDt = Actifs de trésorerie/ dépôts de la clientèle Le niveau de liquidité est mesuré par le ratio de liquidité immédiate, calculé en effectuant le rapport entre les actifs liquides/dépôts de la clientèle et ressources interbancaires (LIQUIDt). Les banques qui ont suffisamment de liquidités pour satisfaire les demandes de nouveaux crédits, peuvent être rentables […]
2.2- Variables exogènes
Les deux variables exogènes retenues pour expliquer l’évolution du risque bancaire dans notre cadre d’étude sont les suivantes : Le niveau de liquidité immédiate (LIQUIDt) et le crédit aux P.M.E (PMEDt). Page suivante : 2.2.1- Le niveau de liquidité immédiateRetour au menu : COMPORTEMENT FACE AUX RISQUES ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE
2.1- La variable endogène :
La prise de risque des banques est appréhendée par l’évolution du niveau de risque, en faisant le rapport entre les créances douteuses et litigieuses et le total des actifs. RISK t = Créances douteuses et litigieuses/total actifs Son évolution trimestrielle du risque global des banques gabonaises, dans la période 2000-2007, est représentée dans le graphique […]
Section2- Le choix des variables du modèle :
Il s’agit de présenter la variable endogène et les variables exogènes choisies pour établir notre modèle de détermination du niveau de risque bancaire à des fins d’estimation. Page suivante : 2.1- La variable endogène :Retour au menu : COMPORTEMENT FACE AUX RISQUES ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE
Section 1- Les déterminants théoriques du niveau de risque bancaire
L’objet du modèle est de mettre en évidence les déterminants du niveau de risque bancaire par l’approche de portefeuille. Cette approche développée par PYLE (1971), HART et JAFFEE (1974) ; KAHANE (1977); KOEHN et SANTOMERO (1980) ; KIM et SANTOMERO (1988), détermine le niveau de risque bancaire par les ratios comportementaux significatifs, c’està- dire, les […]
CHAPITRE I : PRESENTION DU MODELE
Il s’agit de présenter successivement l’encrage théorique de la relation fonctionnelle (section 1) et les variables du modèle (section 2). Page suivante : Section 1- Les déterminants théoriques du niveau de risque bancaireRetour au menu : COMPORTEMENT FACE AUX RISQUES ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE
PARTIE I : PRESENTATION DU MODELE DE DETERMINATION DU NIVEAU DE RISQUE BANCAIRE
Notre modèle a pour objectif de déterminer le niveau de risque des banques secondaires gabonaises en utilisant une approche des choix de portefeuille. Ainsi, nous allons présenter le modèle (Chapitre 1), avant de procéder à sa spécification (Chapitre 2). Page suivante : CHAPITRE I : PRESENTION DU MODELERetour au menu : COMPORTEMENT FACE AUX RISQUES […]
INTRODUCTION GENERALE
Dans les pays d’endettement à revenu moyen, où les banques secondaires jouent un rôle essentiel dans le financement de l’activité économique, le financement du secteur privé s’effectue principalement par l’offre de crédit bancaire de long terme. Le développement du secteur privé s’optimise dès lors sous la contrainte des financements des Petites et Moyennes Entreprises par […]
Stratégie de test au sein du processus d’évolution d’architecture de Sodifrance
Stratégie de test au sein du processus d’évolution d’architecture de Sodifrance
Auteur : Laurent GARNIER
Année de publication : 2011
JURY
Présidente :
Mme METAIS, professeur Cnam Paris
Membres :
M. BRIAND, professeur Ecole Polytechnique Nantes
M. BELLEIL, tuteur Cnam, professeur Université de Nantes
M. BRETON, tuteur entreprise, co-directeur DTOP, Sodifrance
M. PACAUD, architecte technique, DTOP, Sodifrance
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS
CENTRE REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE
CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE NANTES
SUMMARY
Keywords: architecture evolution, model driven engineering, transformation, generation, model driven testing This paper aims to answer two essential needs not currently covered by the Sodifrance’s architecture evolution process. Firstly, test mapping, which, by drawing on from an application cartography, will indicate which components are involved in the execution of a test case. Secondly, test automation, […]
RESUME
Mots clés : évolution d’architecture, ingénierie dirigée par les modèles, transformation, génération, test dirigé par les modèles Ce mémoire a pour objectif de répondre à deux attentes essentielles non couvertes actuellement par le processus d’évolution d’architecture de Sodifrance. En premier lieu, la cartographie des tests, qui à partir d’une cartographie d’application, permet d’indiquer l’ensemble des […]
7.6 Du métamodèle au Jar
Dans le cadre de notre partenariat avec la société Kalios, j’ai dû trouver une solution pour produire un ensemble cohérent de fichiers à partir d’un fichier de configuration XML ressemblant à ceci : Etant donné le nombre conséquent de fichiers à générer, j’ai opté pour l’utilisation de l’approche MDA conjointe avec les outils MIA. Il […]
7.5 Du XML au Jar
Comme indiqué précédemment dans le document, pour que les briques qui composent la chaîne d’évolution d’architecture soient facilement intégrées, le plus simple est qu’elles soient au format archive Java (Jar). Dans le cas présent, l’objectif de ce Jar est de fournir une API permettant de s’affranchir de la gestion du formatage XML, que ce soit […]
7.4 MIA Generation
L’outil MIA Generation est le complément idéal de MIA Transformation. Dans le cadre de nos évolutions d’architecture, c’est sur lui que repose la phase de génération à partir des modèles issus des phases de transformation. Même si le principe se rapproche de MIA Transformation, des scripts positionnés sur des objets du métamodèle, MIA Generation est […]
7.3 MIA Transformation
MIA Transformation est un environnement de développement permettant l’écriture de scripts et l’exécution de ces scripts afin d’effectuer des transformations de modèles. Ces modèles doivent respecter un métamodèle supporté par l’outil afin de pouvoir être lus. Ensuite, il faut définir des règles de transformation par le biais de script écrits soit en Java, soit en […]
7.2.5 Traceability
Composition (Figure 47) · TraceDependency – A TraceDependency indicates that the target CodeItem is the result of the transformation of the source CodeItem. Figure 48 : Copie d’écran du logiciel MIA Transformation en mode développement Figure 49 : Copie d’écran du logiciel MIA Transformation en mode trace Page suivante : 7.3 MIA TransformationRetour au menu […]
7.2.4 Test Data
Composition (Figure 46) · UIState – An UIState represents the state of a screen at the beginning (stateIn) or the end (stateOut) of an event. It’s composed by a set of UIProperty. · UIProperty – An UIProperty represents a property of an UIField. It allows capturing the value of all properties of an UI component […]
7.2.3 Test Architecture
Composition (Figure 45) An individual line of a Test Case. Each Test Step should include instructions and an expected result. · TestItem – The TestItem is the superclass of TestUserEvent and TestExecutionNode. It represents a test step. · TestUserEvent – The TestUserEvent is used to capture user actions on the application. · TestExecutionNode – The […]
7.2.2 CodeItems
Composition (Figure 44) · CodeItem – CodeItem class represents the named elements determined by the programming language. · Module – The Module class is a generic modeling element that represents an entire software module or a component, as determined by the programming language and the software development environment. A module is a discrete and identifiable […]
7.2.1 Core
Composition (Figure 43) · NamedElement – A named element represents elements with names. · Element – An element is an atomic constituent of a model. Element is an abstract element. Page suivante : 7.2.2 CodeItemsRetour au menu : Stratégie de test au sein du processus d’évolution d’architecture de Sodifrance
7.2 Documentation partielle du métamodèle « Migration Platform »
La documentation qui suit est directement extraite des informations présentes dans le modeleur UML MagicDraw sur les classes du méta-modèle « Migration Platform ». Page suivante : 7.2.1 CoreRetour au menu : Stratégie de test au sein du processus d’évolution d’architecture de Sodifrance