Section 1- Les déterminants théoriques du niveau de risque bancaire

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L’objet du modèle est de mettre en évidence les déterminants du
niveau de risque bancaire par l’approche de portefeuille. Cette approche
développée par PYLE (1971), HART et JAFFEE (1974) ; KAHANE (1977);
KOEHN et SANTOMERO (1980) ; KIM et SANTOMERO (1988), détermine le
niveau de risque bancaire par les ratios comportementaux significatifs, c’està-
dire, les rapports entre les différents actifs qui composent le portefeuille
bancaire. Il s’agit notamment du ratio de solvabilité COOKE (total des fonds
Propres/total de crédit), du niveau de liquidité immédiate (total de
trésorerie/total des dépôts de la clientèle), la taille de la banque (total actif),
le ratio de capital (capitaux propres/total des actifs), niveau d’intermédiation
financière (total crédit/total dépôts de la clientèle), les pertes
(Provisions/total actifs). Nous en déduisons la relation fonctionnelle
théorique suivante :

RISKt = f (TAILLEt ; CAPt ; LIQUIDt ; PROVt ; REGt ; PMEDt )

Avec :

· TAILLEt représente la taille de la banque à l’instant t ;

· CAPt est le rapport des capitaux propres sur le total des actifs de la
banque à l’instant t ;

· LIQUIDt est le niveau de liquidité immédiate à l’instant t ;

· PROVt représente les pertes à l’instant t ;

· REGt est le ratio réglementaire COOKE de Bâle I à l’instant t ;

· PMEDt représente l’ensemble des crédits (de court terme et de long
terme) accordés aux P.M.E à l’instant t.

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