1.2 Démarche économétrique

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Avant d’effectuer d’entrer dans la démarche économétrique
proprement dite, nous allons faire un test de normalité sur les séries, pour
vérifier que les séries suivent une loi normale et que les estimations
obtenues sont sans biais.

En effet, il ressort des coefficients de SKEWNESS, KURTOSIS et celle
de la probabilité (cf. annexe2 ; tableau 1) que les trois variables, RISKt,
PMEDt et LIQUIDt ne suivent pas une loi normale. De ce fait, nous allons
appliquer un logarithme sur nos trois variables. Nous générons ainsi les
variables suivantes :

LNRISKt = log (RISKt )

LNPMEDt = log (LNPMEDt)

LNLIQUIDt = log (LIQUIDt)

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