Sommaire
Remerciements
Introduction
Revue de littérature
Chapitre 1 : analyse temporelle des prix à terme et spot mensuels du soja de janvier 1969 à décembre 2011
Section 1 : analyse uni-variée du prix anticipé sur le marché à terme
Section 2 : analyse uni-variée du prix spot
Section 3 Analyse multi-variée prix spot et prix future du soja
Chapitre 2 : couverture sous l’hypothèse de corrélation constante entre les prix à terme et spot du soja de janvier 1969 à décembre 2011
Section 1 : Couverture avec les modèles arch
Section 2: Couverture par les mesures de risques
Chapitre 3 : couverture sous l’hypothèse de corrélation non constante entre les prix à terme et spot du soja de janvier 1969 à décembre 2011 : DCC-MVGARCH(1,1).
Chapitre 4 : comparaison des modèles et taux de couverture
CONCLUSION
Bibliographie & Webographie
Année de publication : 2012
Faculté des sciences économiques
Département de Richter
Option finance de marché
Université Montpellier 1