Bibliographie & Webographie

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BOURBONNAIS R., M.TERRAZA, Analyse des Séries Temporelles : Applications à l’économie et à la gestion, DUNOD, 2010

BOURBONNAIS R., Econométrie, DUNOD, Paris, 2003

BOURBONNAIS R., Exercices Pédagogiques d’Econométrie, ECONOMICA, 2008

MIGNON V., LARDIC S., Econométrie des Séries temporelles macroéconomiques et financières

Engle R. F. (1982): Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50, pp 987-1007.

Engle R. F. (2002): Dynamic conditional correlation: a new simple class of multivariate GARCH models. Journal of Business and Economic Statistics, 20, pp 339-350.

Notes et Études Économiques

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Direction Générale des Politiques Economique, Européenne et Internationale

Renseignements :

Sous-Direction de l’Évaluation, de la Prospective, des Études et de l’Orientation
tél. : 01.49.55.42.09
3, rue Barbet de Jouy – 75349 Paris 07 SP

Diffusion :

Service Central des Enquêtes et Études Statistiques
Bureau des ventes – BP 32688
31326 – Castanet Tolosan cedex
Jean-Guy Simonato (May 2011) The Performance of Johnson Distributions for Computing Value at Risk and Expected Shortfall

François-Éric Racicot* Raymond Théoret :La Value-at-Risk :Modèles de la VaR, simulations en Visual Basic (Excel) et autres mesures récentes du risque de marché

Jules SADEFO KAMDEM: Méthodes analytiques pour le Risque des Portefeuilles Financiers

Racicot, F.-É. et R. Théoret (2001), Traité d’économétrie financière: modélisation financière, Les Presses de l’Université du Québec, SteFoy

Engle R. F. (2002): Dynamic conditional correlation: a new simple class of multivariate GARCH models. Journal of Business and Economic Statistics, 20, pp 339-350.

Baillie R. T. and Myers R. J. (1991): Bivariate GARCH Estimation of the Optimal Commodity Futures Hedge. Journal of Applied Econometrics 6, pp 109-124

Harris, Richard D. F., and J. Shen, (2006), “Hedging and Value at Risk”, Journal of Futures Markets 26, 369-390..

Zhiguang Cao Shanghai University of Finance and Economics,

GILLET,P (2006):”l’efficience des marches financiers” Econmica, Paris 2eme édition

Roland PORTRAIT, Patrice PONCET :finance de marché, 3eme édition

Le package ccgarch, du logiciel R, a servi à l’estimation de la DCC (Engle 2002)

Les packages suppdist, performanceAnalytics, Mass ont également été utilisés

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