RESULTATS

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- Le test de stationnarité

Tableau de synthèse des résultats des tests de stationnarité

Tableau de synthèse des résultats des tests de stationnarité

Les variables sont toutes stationnaires en niveau au seuil de 1% à 10%

- Le test de détection de l’autocorrélation des erreurs ou test de Durbin-Watson

DW=2,296

De la D-statistic, le coefficient d’autocorrélation des erreurs est -0,14799 montrant ainsi la présence d’une autocorrélation négative, mais faible.

- Le test de détection de l’hétéroscédasticité

Ce test permet d’étudier la constance dans la variance de ɛ(terme d’erreurs). Le test de Breuch-Pagan/Cook-Weisberg a été effectué et le résultat présente une « p-value »(0,1239) n’étant pas inférieure à α (1% ; 5% et 10%) on ne peut pas rejeter H0 (Hypothèse nulle de variance constante c’est-à-dire d’homoscédasticité) par conséquent, le modèle est homoscédastique.

- Estimation du modèle

Tableau de résultats des estimations

Tableau de résultats des estimations

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