Institut numerique

3.3.3. Relation entre excès de confiance et volatilité conditionnelle des rendements du marché

3.3.3. Relation entre excès de confiance et volatilité conditionnelle des rendements du marché
3.3.3.1. Asymétrie de la dynamique de la variance conditionnelle
3.3.3.2. Spécification du modèle asymétrique

Retour au menu : L’énigme de volatilité excessive des cours boursiers : explication par la finance comportementale à travers l’excès de confiance et le comportement grégaire. Validation empirique sur la BVMT.