REMERCIEMENT

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Nous tenons à remercier sincèrement Mr Aubry pour avoir accepté d’encadrer ce mémoire. Ses orientations, ses conseils et ses contacts nous ont permis de mener à bien cette recherche. Nous remercions aussi tout particulièrement Mr Assemat, directeur du pôle finance de marché, pour avoir su transmettre sa passion et son esprit d’analyse et l’ensemble des membres composant le département Recherche de Kepler Capital Markets Paris. Enfin, nous souhaitons remercier également Mr Rudelle, professeur d’économie, et Mr Viar, professeur de mathématiques, sans qui tout cela n’aurait été possible.

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Retour au menu : PEUT-ON EVITER LES CRISES ? MESURE DU RISQUE DE MARCHÉ ET THÉORIE DES VALEURS EXTRÊMES : UNE VISION QUANTITATIVE DU RISQUE EXTRÊME APPLIQUÉE À LA CRISE DES SUBPRIMES