II. SECTION EMPIRIQUE

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Ce mémoire de recherche appliquée fut réalisé à partir de données diffusées sur Bloomberg®. L’estimation des taux de rentabilités anormales et le calcul des lois de valeurs extrêmes appliquées à la Value-at-Risk font l’objet de deux sous-parties. Nous distinguerons donc d’une part l’estimation des fréquences anormales, représentant statistiquement l’état de crise, et d’autre part la performance ajustée du risque liée aux valeurs extrêmes.

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