ANNEXE II : TABLEAUX

Non classé

TABLEAU 1 : Résultat des tests de normalité des séries

Annexe II Tableau  1 comportement face aux risques et développement du secteur privéValeurs de références

SKEWNESS : 0

KURTOSIS : 1.96

PROBABILITE : 0.05

TABLEAU 2 : Tests de stationnarité des séries et des erreurs

Annexe II Tableau  2 comportement face aux risques et développement du secteur privéHo : Les donnés contiennent une racine unitaire.

*(** (***)) On rejette l’hypothèse Ho au seuil de 10%(5%(1%)).

TABLEAU 3 : Critère de la trace et à la valeur propre maximale

Date: 03/31/09 Time: 16:19
Sample: 2 33
Included observations: 30
Series: LNRISK LNPMED LNLIQUID
Lags interval: 1 to 1

Selected
(0.05 level*)
Number of
Cointegrating
Relations by
Model

Annexe II Tableau  3 comportement face aux risques et développement du secteur privéTABLEAU 4 : Critère d’information par rang et par modèle.

Date: 03/31/09 Time:
16:19
Sample: 2
33
Included observations:
30
Series: LNRISK LNPMED
LNLIQUID
Lags interval: 1 to 1

Informatio
n Criteria
by Rank
and Model

Annexe II Tableau  4 comportement face aux risques et développement du secteur privé

Annexe II Tableau  4' comportement face aux risques et développement du secteur privé

TABLEAU 5 : Test de causalité de GRANGER

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 03/30/09 Time: 17:17
Sample: 2 33
Lags: 1

Annexe II Tableau  5 comportement face aux risques et développement du secteur privéTABLEAU 6 : Le Modèle Vectoriel à Correction d’Erreur (MVCE)

Vector Error Correction Estimates
Date: 04/03/09 Time: 16:05
Sample (adjusted): 4 33
Included observations: 30 after adjustments

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Annexe II Tableau  6 comportement face aux risques et développement du secteur privé

Page suivante : BIBLIOGRAPHIE

Retour au menu : COMPORTEMENT FACE AUX RISQUES ET DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE