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1.1- Analyse des données

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Les données que nous avons utilisées sont issues des rapports
annuels de la Commission Bancaire d’Afrique Centrale (COBAC), une base
de données comprenant l’évolution bilancielle des 7 banques gabonaises en
activité (Banque Gabonaise de Développement, Banque Internationale pour
le Commerce et l’Industrie du Gabon, BGFI Bank Gabon, Citibank, Financial
Bank Gabon, Union Gabonaise des Banques et la Banque de l’Habitat, filiale
de la BGD). Les données comptables allant de 2000 à 2007 portent sur les
détails des postes à l’actif et au passif des bilans bancaires. Il s’agit
précisément des dépôts de clientèles, actifs de trésorerie, créances en
souffrances ou douteuses, les crédits au secteur privé et le total actif.

Les données des rapports de la COBAC sont annuelles, les exercices comptables
étant clos au 31/12 de chaque année. Tous ces postes de bilan sont libellés
en milliards de Franc CFA.

La période sur laquelle les données sont disponibles étant relativement
courte, Nous avons d’abord estimé les valeurs de l’année 2008 par la
méthode des moyennes mobiles avant d’effectuer une trimestrialisation des
données annuelles pour élargir la taille de l’échantillon (cf. annexe 1
document). Ainsi, au lieu de travailler sur une durée de 8 ans (de 2000 à
2007), nous avons un échantillon de 32 trimestres. Les erreurs standard
vont donc suivre une loi normale, ce qui réduit les biais de notre estimation
par les Moindres Carrées Ordinaires (MCO).

Les cinq comptes du bilan bancaire nous ont permis quantifier les
trois variables de notre modèle, à savoir, LIQUID t, PME t et RISK t.

Nous avons ainsi obtenu une base de données nous permettant de
procéder à l’estimation de notre modèle, en suivant une démarche
économétrique rigoureuse.

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